Modele prognozowania cen w analizach inwestycji w systemie elektroenergetycznym w warunkach niepewności

model cen, model decyzyjny, inwestycja w systemie elektroenergetycznym

Artykuł omawia niektóre aspekty analizy inwestycyjnej wykonywanej przy użyciu modeli decyzyjnych w warunkach niepewności. Modele te wykorzystują podejście opcyjne, tzw. real options approach. To podejście jest właściwe w modelowaniu inwestycji, które są nieodwracalne, a inwestor może zaczekać, a nie inwestować natychmiast. Modele (np. model losowych zmian z trendem, model rewersji oraz model losowych zmian ze skokiem) zakładają niepewność dotyczącą kształtowania się ceny i są wykorzystywane do analizy inwestycji w zakresie nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej. W artykule zaprezentowano wyniki obliczeń z wykorzystaniem powyższych modeli.