Application of chosen forecasting techniques for short-term forecasts of electric energy prices on the Polish Power Exchange
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2006;9(Zeszyt specjalny 1):143–155
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Along with social and political transformations and following economical transformations observed in our country during the past fifteen years, evolution of attitudes towards the role of power engineering forecasting is being noticed. The effect of transformations occurring in polish energy engineering is liberalization of energy trade. Forecasting of electric energy demands or consumption is an issue recognized to some extent and well described both in domestic and worldwide publications. Much worse is the case of forecasting of prices of electric energy. The issue is a new one, and in the case of forecasting of electric energy prices on the Polish Power Exchange there are not many developed and verified methods of its prediction. In the paper application of classic harmonic models based on stochastic analysis of time series, as well as Hausdorff's model derived from deterministic chaos theory is proposed for short-term prediction of prices. These models have been verified using a homogenous statistic material using forecasts of out-of-date prices of electric energy on the Polish Power Exchange.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie wybranych technik prognostycznych do krótkoterminowych prognoz cen energii elektrycznej na Towarowej
prognozowanie krótkoterminowe, elektroenergetyka, Towarowa Giełda Energii, szeregi czasowe, krzywe harmoniczne, metody oparte na podobieństwie, teoria chaosu
Wraz z przemianami społeczno-politycznymi i idącymi w ślad za nimi przemianami gospodarczymi obserwowanymi w kraju w ostatnim piętnastoleciu, dostrzec można również ewolucję poglądów na temat roli prognozowania elektroenergetycznego. Efektem zmian zachodzących w polskiej elektroenergetyce jest liberalizacja handlu energią. Prognozowanie zapotrzebowania lub zużycia energii elektrycznej jest zagadnieniem w miarę rozpoznanym i dość szeroko opisanym w literaturze zarówno światowej jak i krajowej. Gorzej jest w przypadku prognozowania cen energii elektrycznej. Jest to zagadnienie nowe, a w przypadku prognoz cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii nie ma zbyt wiele opracowanych i zweryfikowanych metod umożliwiających jej predykcję. W artykule zaproponowano wykorzystanie do celów predykcji krótkoterminowej cen klasycznych modeli harmonicznych opartych o stochastyczną analizę szeregów czasowych, jak również modelu Hausdorffa wywodzącego się z teorii chaosu zdeterminowanego. Modele te zweryfikowano na jednorodnym materiale statystycznym wykonując prognozy wygasłe cen na Towarowej Giełdzie Energii.
 
REFERENCES (12)
1.
ARABAS J., ADAMOWICZ Ł., 2003 — Planowanie Pozycji kontraktowej przy zróżnicowanych cenach rynku bilansującego. Elektroenergetyka, nr 3(46).
 
2.
ARNOLD V.I, 1986 — Catastrophe theory. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York,Tokyo.
 
3.
DOBRZAŃSKA I., DĄSAL K., ŁYP J., POPŁAWSKI T., SOWIŃSKI J., 2002 — Prognozowanie w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 
4.
DOBRZAŃSKA I., 1991 — Wymiar Hausdorffa jako narzędzie predykcji krokowej. Wrocław. Badania Operacyjne i Decyzje nr 2.
 
5.
ŁYP J., 2005 — Artificial Neural Networks in Forecasting of Energy Prices on the Electricity Balancing Market. International Scientific Symposium EE 2005, Słowacja. Stará Lesná.
 
6.
MANDELBROT B.B., 1982 — The Fractal Geometry of Nature. W.H.Freeman. San Francisco.
 
7.
POPŁAWSKI T., 2004—Influence of the Kind of Membership Function on the Accuracy of Fuzzy Logic Forecasting Model. Technical and Economic Aspect of Modern Technology Transfer in Context Integration with European Union. Kosice.
 
8.
POPŁAWSKI T., 2005 — Problematyka analizy zmienności i prognoz obciążeń w systemach elektroenergetycznych w warunkach transformacji rynku. Metody i systemy komputerowe w automatyce i elektrotechnice. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa, s. 144—149.
 
9.
RADZIKOWSKA B. i in., 2000 — Metody prognozowania. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 
10.
SCHUSTER H.G., 1984 — Deterministic chaos. An Introduction. Wenheim. Physik Verlag.
 
11.
TEMPCZYK M., 1985 — Świat harmonii i chaosu. PIW. Bibl. Myoeli Współczesnej. Warszawa.
 
12.
WERON A., WOŁOMAŃSKA A., 2002 — Minimalne prawdopodobieństwo straty producenta na rynku bilansującym. Energetyka, nr 12(582).
 
ISSN:1429-6675